Catalogul Bibliotecii BNR

Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

A tour in the asymptotic theory of GARCH estimation2009»»»
Francq, Christian Zakoian, Jean-Michel
- Descriere: p. 85- 112
- Editura: Elsevier
- ISBN: -
- Subiecte: Modele GARCH Econometrie
- Oras: Berlin
- Serie: -
An introduction to unvariate GARCH models2009»»»
Terasvirta, Timo
- Descriere: p. 17-42
- Editura: Elsevier
- ISBN: -
- Subiecte: Modele GARCH Econometrie
- Oras: Berlin
- Serie: -
Aplicabilitatea modelelor heteroskedastice in gestiunea portofoliului»»»
Dragota, Victor
- Descriere: p. 225-234
- Editura: -
- ISBN: -
- Subiecte: Rentabilitate Gestiunea portofoliului Active Modele ARCH Modele GARCH Valori mobiliare
- Oras: -
- Serie: -
Asymmetric dependence in finance : diversification, correlation and portfolio management in market downturns2018»»»
Alcock, Jamie Satchell, Stephen
- Descriere: XIV, 296 p. ; 25 cm
- Editura: John Wiley and Sons
- ISBN: 9781119289012
- Subiecte: Managementul portofoliului Active Modele NAGARCH Modele EGARCH Modele VAR Modele GARCH Commodity trading advisor Instrumente financiare Management financiar Finante corporative Econometrie
- Oras: Hoboken
- Serie: Wiley Finance Series
Diversificarea instrumentelor specifice pietei de capital utilizate pentru cresterea stabilitatii economico-financiare ca factor determinant al dezvoltarii sociale in spatiul european[2013]»»»
Alexandru, Antoniade Ciprian
- Descriere: 220 p.; 21 cm
- Editura: Academia Romana. Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu"
- ISBN: 9789736183294
- Subiecte: Piata de capital Titluri financiare Modele GARCH Modele ARCH Volatilitate Risc
- Oras: Bucuresti
- Serie: -
Extreme value theory for GARCH processes2009»»»
Davis, Richard A. Mikosch, Thomas
- Descriere: p. 187 - 200
- Editura: Elsevier
- ISBN: -
- Subiecte: Modele GARCH Econometrie
- Oras: Berlin
- Serie: -
Financial econometrics2009»»»
Wang, Peijie
- Descriere: XV, 320 p. ; 24 cm
- Editura: Routledge
- ISBN: 9780415426695
- Subiecte: Econometrie - serii de timp Unit roots Modele GARCH Filtrul Kalman Econometrie Modele econometrice
- Oras: Oxon New York, NY
- Serie: Routledge Advanced Texts in Economics and Finance
Financial risk forecasting : the theory and practice of forecasting market risk, with implementation in R and Matlab2011»»»
Danielsson, Jon
- Descriere: XXI, 274 p. ; 25 cm
- Editura: John Wiley and Sons
- ISBN: 9780470669433
- Subiecte: Stress testing Modele VAR Modele GARCH Modele ARCH Piete financiare internationale Preturi Risc
- Oras: Chichester
- Serie: Wiley Finance Series
Forecasting volatility in the financial markets2007»»»
Knight, John Satchell, Stephen
- Descriere: IX, 415 p. ; 24 cm
- Editura: Elsevier
- ISBN: 9780750669429
- Subiecte: Volatilitate Modele GARCH Piata financiara
- Oras: Oxford, UK Burlington, MA
- Serie: Elsevier Finance
GARCH Modeling»»»
Hafner, Christian Matthias
- Descriere: p. 464-483
- Editura: -
- ISBN: -
- Subiecte: Modele GARCH Modele econometrice
- Oras: -
- Serie: -
GARCH models : structure, statistical inference and financial applications2010»»»
Francq, Christian Zakoian, Jean-Michel
- Descriere: XIV, 489 p. ; 25 cm
- Editura: John Wiley and Sons
- ISBN: 9780470683910
- Subiecte: Modele GARCH Modele matematice
- Oras: Chichester
- Serie: -
Gestiunea riscului in afacerile internationale2009»»»
Paun, Cristian Radu, Elena
- Descriere: 365 p. ; 24 cm
- Editura: Editura Universitara
- ISBN: 9789737496119
- Subiecte: Managementul riscului Risc - value at risk Modele GARCH Modele ARCH Instrumente financiare - derivative Scrisoarea de garantie bancara Risc
- Oras: Bucuresti
- Serie: -
Handbook of volatility models and their applications2012»»»
Bauwens, Luc Hafner, Christian Matthias Laurent, Sebastien
- Descriere: XX, 543 p. ; 24 cm
- Editura: John Wiley and Sons
- ISBN: 9780470872512
- Subiecte: Modele econometrice Modele GARCH Modele de regresie Econometrie Banci Banking Finante
- Oras: Hoboken, NJ
- Serie: Wiley handbooks in financial engineering and econometrics3
Managementul riscului cu produse financiare derivate2008»»»
Lupu, Radu
- Descriere: 231 p. ; 24 cm
- Editura: Editura Economica
- ISBN: 9789737094056
- Subiecte: Managementul riscului Instrumente financiare - derivative Modele VAR Modele GARCH Risc
- Oras: Bucuresti
- Serie: -
Market risk analysis2008»»»
Alexander, Carol
- Descriere: 4 vol. + 4 CD-ROM ; 25 cm
- Editura: John Wiley and Sons
- ISBN: -
- Subiecte: Risc - piata de capital Matematica financiara Statistica economica Econometrie - serii de timp Modele de regresie Modele VAR Modele GARCH Instrumente financiare Risc
- Oras: Chichester, UK
- Serie: -
Market risk analysis Vol. 1 - Vol. 4»»»
Alexander, Carol
- Descriere: -
- Editura: John Wiley and Sons
- ISBN: -
- Subiecte: Risc - piata de capital Matematica financiara Statistica economica Econometrie - serii de timp Modele de regresie Modele VAR Modele GARCH Instrumente financiare Risc
- Oras: Chichester, UK
- Serie: -
Market risk analysis Vol. 1 Quantitative methods in finance2008»»»
Alexander, Carol
- Descriere: XXVII, 290 p. ; 25 cm. + 1 CD
- Editura: John Wiley and Sons
- ISBN: 9780470998007
- Subiecte: Risc - piata de capital Matematica financiara Statistica economica Econometrie - serii de timp Modele de regresie Modele VAR Modele GARCH Instrumente financiare Risc
- Oras: Chichester, UK
- Serie: -
Market risk analysis Vol. 2 Practical financial econometrics2008»»»
Alexander, Carol
- Descriere: XXX, 396 p. ; 25 cm + 1 CD
- Editura: John Wiley and Sons
- ISBN: 9780470998014
- Subiecte: Risc - piata de capital Matematica financiara Statistica economica Econometrie - serii de timp Modele de regresie Modele VAR Modele GARCH Instrumente financiare Risc
- Oras: Chichester, UK
- Serie: -
Market risk analysis Vol. 3 Pricing, hedging and trading financial instruments2008»»»
Alexander, Carol
- Descriere: XXX, 386 p. ; 25 cm +1 CD
- Editura: John Wiley and Sons
- ISBN: 9780470997895
- Subiecte: Risc - piata de capital Matematica financiara Statistica economica Econometrie - serii de timp Modele de regresie Modele VAR Modele GARCH Instrumente financiare Risc
- Oras: Chichester, UK
- Serie: -
Market risk analysis Vol. 4 Value-at-risk models2008»»»
Alexander, Carol
- Descriere: XLII, 449 p. + 1 CD ; 25 cm
- Editura: John Wiley and Sons
- ISBN: 9780470997888
- Subiecte: Risc - piata de capital Matematica financiara Statistica economica Econometrie - serii de timp Modele de regresie Modele VAR Modele GARCH Instrumente financiare Risc
- Oras: Chichester, UK
- Serie: -
Measuring volatility2000»»»
Giannopoulos, Kostas
- Descriere: p. 42-74
- Editura: Butterworth Heinemann
- ISBN: -
- Subiecte: Modele GARCH Modele ARCH Risc
- Oras: Oxford
- Serie: -
Modelling nonlinear economic time series2010»»»
Terasvirta, Timo Tjostheim, Dag Granger, Clive William John
- Descriere: XXVIII, 557 p. ; 24 cm
- Editura: Oxford University Press
- ISBN: 9780199587148
- Subiecte: Modelare economica Econometrie - serii de timp Modele ARCH Modele GARCH Econometrie
- Oras: Oxford
- Serie: Advanced Texts in Econometrics
Multivariate GARCH models2009»»»
Silvennoinen, Annastiina Terasvirta, Timo
- Descriere: p. 201-232
- Editura: Elsevier
- ISBN: -
- Subiecte: Modele GARCH Econometrie
- Oras: Berlin
- Serie: -
Multivariate time series analysis and applications2019»»»
Wei, William W.S.
- Descriere: XVI, 518 p. ; 25 cm
- Editura: John Wiley and Sons
- ISBN: 9781119502852
- Subiecte: Econometrie Econometrie - serii de timp Modele de regresie Modelare economica Modele GARCH Statistica
- Oras: Hoboken, NJ Chichester, UK
- Serie: Wiley Series in Probability and Statistics
Practical issues in the analysis of unvariate GARCH models2009»»»
Zivot, Eric
- Descriere: p. 113- 156
- Editura: Elsevier
- ISBN: -
- Subiecte: Modele GARCH Econometrie
- Oras: Berlin
- Serie: -
Risk and volatility : theory, methods and econometric modelling2021»»»
Matei, Marius
- Descriere: 280 p. ; 24 cm
- Editura: Editura Economica
- ISBN: 9789737099891
- Subiecte: Managementul riscului Volatilitate Modele econometrice Globalizare financiara Piete financiare internationale Risc sistemic Modele GARCH Basel - Acorduri Basel II Prognoza economica Modelare economica Risc - analiza Agentii de rating
- Oras: Bucuresti
- Serie: -
Stationarity, mixing, distributional properties and moments of GARCH (p,q)2009»»»
Lindner, Alexander M.
- Descriere: p. 43-70
- Editura: Elsevier
- ISBN: -
- Subiecte: Modele GARCH Econometrie
- Oras: Berlin
- Serie: -
Varying coefficient GARCH models2009»»»
Cizek, Pavel Spokoiny, Vladimir
- Descriere: p. 169-186
- Editura: Elsevier
- ISBN: -
- Subiecte: Modele GARCH Econometrie
- Oras: Berlin
- Serie: -

Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.

T: +4031 132 2321
E: press@bnro.ro

Banca Naţională a României

Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea și menținerea stabilităţii preţurilor.

Noutăţi

Catalogul Bibliotecii BNR