Catalogul Bibliotecii BNR

Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

Analytic models of the ROC curve: applications to credit rating model validation»»»
Satchell, Stephen Xia, Wei
- Descriere: p. 113-134
- Editura: -
- ISBN: -
- Subiecte: -
- Oras: -
- Serie: -
Asymmetric dependence in finance : diversification, correlation and portfolio management in market downturns2018»»»
Alcock, Jamie Satchell, Stephen
- Descriere: XIV, 296 p. ; 25 cm
- Editura: John Wiley and Sons
- ISBN: 9781119289012
- Subiecte: Managementul portofoliului Active Modele NAGARCH Modele EGARCH Modele VAR Modele GARCH Commodity trading advisor Instrumente financiare Management financiar Finante corporative Econometrie
- Oras: Hoboken
- Serie: Wiley Finance Series
Forecasting volatility in the financial markets2007»»»
Knight, John Satchell, Stephen
- Descriere: IX, 415 p. ; 24 cm
- Editura: Elsevier
- ISBN: 9780750669429
- Subiecte: Volatilitate Modele GARCH Piata financiara
- Oras: Oxford, UK Burlington, MA
- Serie: Elsevier Finance
GARCH predictions and the predictions of option prices»»»
Knight, John Satchell, Stephen E.
- Descriere: p. 279-294
- Editura: -
- ISBN: -
- Subiecte: -
- Oras: -
- Serie: -
GARCH processes - some exact results, some difficulties and a suggested remedy»»»
Knight, John L. Satchell, Stephen E.
- Descriere: p. 365-390
- Editura: -
- ISBN: -
- Subiecte: -
- Oras: -
- Serie: -
Hashing GARCH: a reassessment of volatility forecasting performance»»»
Christodoulakis, George A. Satchell, Stephen E.
- Descriere: p. 227-248
- Editura: -
- ISBN: -
- Subiecte: -
- Oras: -
- Serie: -
Implied volatility forecasting: a comparison of different procedures including fractionally integrates models with applications to UK equity options»»»
Hwang, Soosung Satchell, Stephen E.
- Descriere: p. 249-278
- Editura: -
- ISBN: -
- Subiecte: -
- Oras: -
- Serie: -
Linear factor models in finance2005»»»
Knight, John Satchell, Stephen
- Descriere: XV, 282 p. ; 24 cm
- Editura: Elsevier
- ISBN: 9780750660068
- Subiecte: Risc - piata de capital Monte Carlo - metoda Modelare economica
- Oras: Oxford Burlington, MA
- Serie: Elsevier Finance
Misspecification in an asymmetrically dependent world : implications for volatility forecasting»»»
Ahmed, Salman Srivastava, Nandini Satchell, Stephen
- Descriere: p. 75-109
- Editura: -
- ISBN: -
- Subiecte: -
- Oras: -
- Serie: -
Orthant probability-based correlation»»»
Lundin, Mark Satchell, Stephen
- Descriere: p. 133-151
- Editura: -
- ISBN: -
- Subiecte: -
- Oras: -
- Serie: -
The analytics of risk model validation2008»»»
Christodoulakis, George Satchell, Stephen
- Descriere: XIII, 201 p. ; 24 cm
- Editura: Elsevier
- ISBN: 9780750681582
- Subiecte: Risc - modele matematice Risc de credit Modelare economica
- Oras: London
- Serie: Elsevier Finance
The most entropic canonical copula with an application to "style" investment»»»
Chu, Ba Satchell, Stephen
- Descriere: p. 221-262
- Editura: -
- ISBN: -
- Subiecte: -
- Oras: -
- Serie: -
The size of the CTA market and the role of asymmetric dependence»»»
Satchell, Stephen Williams, Oliver
- Descriere: p. 17-46
- Editura: -
- ISBN: -
- Subiecte: -
- Oras: -
- Serie: -
The validation of the equity potfolio risk models»»»
Satchell, Stephen
- Descriere: p. 135-148
- Editura: -
- ISBN: -
- Subiecte: -
- Oras: -
- Serie: -
The validity of credit risk model validation methods»»»
Christodoulakis, George Satchell, Stephen
- Descriere: p. 27-44
- Editura: -
- ISBN: -
- Subiecte: -
- Oras: -
- Serie: -