Comunicare privind băncile sistemice

identificate în cadrul evaluării efectuate pe datele disponibile la 30.06.2016 și cerințele suplimentare de capital aplicabile acestora începând cu 1 martie 2017


În conformitate cu prevederile art. 267 alin. (1) din Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit1, BNR evaluează periodic sectorul bancar românesc din perspectiva entităților care au un caracter sistemic. Metodologia aplicată este armonizată cu recomandările Ghidului ABE privind criteriile de stabilire a condiţiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/EU (CRD) în ceea ce priveşte evaluarea altor instituţii de importanţă sistemică (O-SII).

Din evaluarea efectuată pe baza datelor disponibile pentru 30 iunie 2016, a rezultat că un număr de 11 instituţii de credit persoane juridice române au obţinut un scor superior pragului stabilit pentru desemnarea automată a entităților având caracter sistemic (275 puncte de bază), respectiv: BCR, BRD, Unicredit, Raiffeisen, Banca Transilvania, Alpha Bank, CEC Bank, Bancpost, Garanti Bank, OTP Bank și Piraeus Bank.

Grupul instituțiilor de credit având un caracter sistemic (i) deține 79,1% din activele sectorului bancar românesc la data de 30.06.2016, (ii) asigurând cea mai mare parte a serviciilor financiare către economia reală (80,1% din creditele în stoc; 80,2% din depozitele atrase; 57,5% din plățile efectuate), (iii) din perspectiva complexității derulează 94,3% din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate extrabursiere, plasează 91,9% din activele transfrontaliere și atrag 88,1% din pasivele externe, iar (iv) în privința interconectivității cu celelalte entități care activează în domeniul financiar, furnizează 65,2% din activele intrafinanciare, utilizează 84,5% din pasivele intrafinanciare și dețin 98,9% din stocul de obligațiuni emise.

În baza prevederilor art. 269 alin. (1) din Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit2, Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară a recomandat Băncii Naționale a României să impună instituțiilor de credit identificate ca fiind sistemice menținerea unui amortizor de capital aferent altor instituţii de importanţă sistemică (amortizorul O-SII), constituit din fonduri proprii de nivel 1 de bază suplimentar celorlalte cerinţe de capital aplicabile în conformitate cu cadrul de reglementare CRD IV, după cum urmează:

Instituția de credit Scorul obținut în etapa calculării indicatorilor obligatorii, conform metodologiei armonizate cu Ghidul ABE (puncte de bază) Cerința privind menținerea amortizorului de capital pentru instituțiile sistemice (amortizorul O-SII), aplicabilă începând cu 1 martie 2017 (% din valoarea totală a expunerii la risc) Nivelul la care se aplică amortizorul de capital pentru instituțiile sistemice (amortizorul O-SII)*
Banca Comercială Română S.A. 1775 1% subconsolidat
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 1161 1% subconsolidat
UniCredit Bank S.A. 1146 1% subconsolidat
Raiffeisen Bank S.A. 1015 1% subconsolidat
Banca Transilvania S.A. 949 1% consolidat
Alpha Bank România S.A. 442 1% individual
CEC Bank S.A. 377 1% individual
Bancpost S.A. 363 1% individual
Garanti Bank S.A. 345 1% individual
OTP Bank S.A. 293 1% subconsolidat
Piraeus Bank S.A. 282 1% individual
*Amortizorul O-SII se aplică (i) la nivel individual în cazul instituțiilor de credit care nu fac parte dintr-un grup bancar, (ii) la nivel consolidat în cazul instituțiilor de credit care sunt instituții-mamă de cel mai înalt rang și (iii) la nivel subconsolidat în cazul instituțiilor de credit care au calitatea de instituții-mamă, dar nu de cel mai înalt rang.

Instrumentul macroprudenţial constând în impunerea amortizorului O-SII are în vedere dimensiunea structurală a riscului sistemic, respectiv cea referitoare la distribuţia riscului la nivelul sistemului financiar. În cazul instituţiilor de talie mare, riscul sistemic provine din mărimea activelor, acesta variind în mod nesemnificativ pe parcursul ciclului economic. Obiectivul central al impunerii unor cerinţe suplimentare de capital instituțiilor de importanță sistemică constă în majorarea capacităţii acestora de a absorbi pierderile, cu efecte pozitive asupra scăderii riscului sistemic generat de dimensiunea instituțiilor, respectiv a probabilităţii de manifestare a unor dificultăţi financiare şi a diminuării severităţii impactului potenţial al acestora. Utilizarea „amortizorului de capital aferent altor instituţii de importanţă sistemică (amortizorul O-SII)” este eficace în atingerea obiectivului macroprudențial privind reducerea hazardului moral.



1Art. 267 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit stipulează următoarele: „La recomandarea structurii de coordonare, Banca Naţională a României identifică, după caz, la nivel individual, subconsolidat sau consolidat, alte instituţii de importanţă sistemică, denumite în continuare instituţii de tip O-SII, care au fost autorizate la nivel naţional”.

2Art. 269 alin. (1) din Regulamentul nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit stipulează că BNR poate impune fiecărei instituţii de tip O-SII, la nivel consolidat, subconsolidat sau individual, după caz, să menţină un amortizor de până la 2% din valoarea totală a expunerii la risc, la recomandarea structurii de coordonare în domeniul macroprudențial. Regulamentul nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit implementează la nivel național prevederile Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (CRD IV).