Cancelaria Băncii Naționale a României

1. Monedele virtuale – ultimele evoluții și perspective, riscuri potențiale.
2. Aderarea la Uniunea Bancară – riscuri și oportunități.
3. Rolul Fintech în dezvoltarea serviciilor bancare.
4. Globalizarea economiei și riscul de contagiune.

Direcţia politică monetară

Prezentați un studiu de caz în care să se realizeze o analiză cantitativă pe una din temele enumerate mai jos. Studiul trebuie să mai cuprindă: motivația cercetării, aspecte teoretice relevante, abordări în literatura de specialitate, metodologia utilizată, principalele concluzii

1. Determinanții inflației și implicații pentru politica monetară – România versus alte state din regiune.
2. Ciclurile financiare și ciclurile economice – interacțiuni și interdependențe în cazul economiilor emergente.
3. Funcționarea canalelor de transmisie a politicii monetare în România.

Direcţia modelare şi prognoze macroeconomice

1. Evaluarea competitivităţii non¬-preţ a exporturilor României (cu posibilitatea de a include în analiză şi economiile noilor state membre ale UE).
2. Estimarea coeficientului de transmisie a modificării preţului internaţional al petrolului Brent în inflaţie. Identificarea unor posibile asimetrii de semn şi magnitudine.
3. Determinanţi ai aşteptărilor de inflaţie ale agenţilor economici (producători, gospodării ale populaţiei, analişti financiari.
4. Determinanţii inflaţiei: asimetrie şi variabilitate în relaţia dintre inflaţie şi activitatea economică. Rolul reformelor structurale.

Direcţia stabilitate financiară

1. Interacţiunea dintre politica microprudenţială, macroprudenţială şi monetară (cazul României)
2. Determinarea eficienţei şi eficacităţii instrumentelor macroprudenţiale (cazul României).
3. Tehnici pentru monitorizarea apariţiei riscurilor sistemice.
4. Identificarea indicatorilor care pot ghida deciziile privind aplicarea, dezactivarea şi calibrarea instrumentelor macroprudenţiale.
5. Ciclul financiar în România.
6. Identificarea şi evaluarea riscurilor sistemice pentru economii emergente precum România.
7. Evaluarea implicaţiilor supraîndatorării populaţiei asupra economiei româneşti.
8. Estimarea probabilităţii de nerambursare pentru portofoliul de credite acordate populaţiei.
9. Mecanismul de transmisie a cerinţelor macroprudenţiale asupra activităţii bancare şi economice în România.
10. Modele de afaceri bancare şi implicaţiile asupra stabilităţii financiare.
11. Provocările unui mediu de dobânzi reduse asupra sectorului bancar.
12. Implicaţiile utilizării modelelor interne de risc de credit asupra stabilităţii financiare.
13. Evaluarea și gestionarea riscului de credit.
14. Evaluarea și gestionarea riscului de piață
15. Evaluarea riscurilor asupra stabilității financiare determinate de Fintech și de probleme privind securitatea cibernetică.

Direcția reglementare și autorizare

1. Abordarea bazată de risc prevăzută de Directiva (UE) 2015/849 (AMLD4) pentru administrarea de către entitățile raportoare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului aferente activității financiar-bancare. Model de implementare a abordării la nivel național - perspectiva entității raportoare versus perspectiva supraveghetorului.
2. Privire comparativă asupra poziţiei creditorului băncii în regimul insolvenţei (Legea nr. 85/2014) şi în regimul rezoluţiei (Legea 312/2015). Implicaţii pentru operaţionalizarea cerinţei de menţinere a unui nivel minim al capitalului şi datoriilor eligibile pentru aplicarea instrumentului de recapitalizare internă.
3. Avantaje şi dezavantaje pentru statul membru gazdă (host Member State) în abordarea strategiilor de rezoluţie a grupurilor transfrontaliere: single point of entry (SPoE) vs. multiple point of entry (MPoE).
4. Managementul integrat al riscurilor la nivelul grupurilor bancare cu prezenţa transfrontalieră şi implicaţii pentru managementul capitalului intern la nivelul instituţiilor de credit filiale.
5. Reforma europeană în domeniul securitizării creanţelor. Implicaţii asupra creşterii apetitului la risc în sectorul bancar şi finanţarea economiei reale.
6. Ipoteze de utilizare elastică (neconvenţională) a principiilor şi a instituţiilor tradiţionale de drept în reglementarea Directivei 2014/59/UE (BRRD) şi/sau a Legii nr. 312/2015 în jurisprudenţa europeană (CJUE) şi a statelor membre.
7. Riscul de credit și administrarea acestuia de către instituțiile de credit care utilizează abordarea standardizată pentru determinarea cerințelor de capital.
8. Reforma cerințelor prudențiale aferente riscului de lichiditate în perioada post-criză.
9. Cerințele de administrare a riscurilor instituțiilor de credit în cadrul Pilonului 2, inclusiv procesul de evaluare a adecvării capitalului intern (ICAAP) și procesul de evaluare a adecvării lichidității interne (ILAAP).
10. Guvernanța corporativă și provocările sistemului bancar românesc, în contextul noilor ghiduri ale Autorității Bancare Europene (Ghidul ABE privind cadrul de administrare a activității - EBA/GL/2017/11 și Ghidul ABE privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie - EBA/GL/2017/12).
11. Riscul operațional – evolutii în plan european și internațional în planul cerințelor prudentiale pentru administrare și acoperirea riscului operațional.

Direcția supraveghere

1. Provocări și priorități ale supravegherii sistemului bancar românesc.
2. Aderarea la Mecanismul Unic de Supraveghere – avantaje și dezavantaje.
3. Riscurile și reziliența sistemului bancar românesc.
4. Contagiunea în sistemul bancar: cauze, mecanisme de propagare și efecte.
5. Factori de risc pentru calitatea activelor sistemului bancar românesc.
6. Ciclicitatea creditării și instabilitatea financiară.
7. Sisteme de rating și de avertizare timpurie instrumente ale supravegherii bancare.
8. Manifestarea riscului în contextul crizelor financiar bancare.
9. Rolul BCE, ABE și BCN în supravegherea instituțiilor de credit din state MUS și non-MUS.
10. Mecanismul unic de supraveghere – pilon al Uniunii Bancare.
11. Procesul de validare și calitatea datelor în sistemul bancar.
12. Relația dintre provizioane, solvabilitate și ciclurile economice.
13. Derecunoașterea activului financiar și profitabilitatea.
14. Impactul riscului asupra eficienței activității bancare.
15. Provocările activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în contextul digitalizării experienței bancare.
16. Vulnerabilitățile instituțiilor financiare nebancare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
17. Evoluția tehnologiilor și mecanismelor online – factori generatori de risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Direcția operațiuni de piață

• Tema nr. 1: Rolul aurului ca activ de rezervă în contextul economic, financiar și geopolitic actual
Aspecte de acoperit:
1. Principalele provocări și riscuri asociate climatului economic, financiar și geopolitic actual cu care se confruntă managerii rezervelor internaționale ale statelor;
2. Perspectiva pe termen mediu și lung a prețului aurului;
3. Examinarea oportunității ajustării ponderii strategice a aurului de către instituțiile care administrează rezervele internaționale ale statelor – este recomandată elaborarea unui studiu de caz pe baza situației reale a uneia sau mai multor bănci centrale.
• Tema nr. 2: Oportunitățile investiționale la nivel global pentru managerii de active cu profil scăzut de risc în contextul politicii monetare excepțional de laxe practicate în statele avansate
Aspecte de acoperit:
1. Relația între conduita de politică monetară și evoluțiile de pe piețele financiare – este recomandată o abordare empirică
2. Importanța diversificării riscurilor pentru investitorii conservatori – este recomandată o abordare practică bazată pe dinamica corelațiilor între active
3. Oportunitățile investiționale în climatul menționat – candidaților le este cerută elaborarea unei strategii investiționale care ar putea fi adecvată pentru un manager de active cu profil scăzut de risc (precum o bancă centrală sau fond de pensii) în contextul economic și financiar actual
• Tema nr. 3: Utilizarea testelor de stres în cadrul procesului de alocare strategică a activelor
Aspecte de acoperit:
1. Limitările instrumentelor clasice de gestionare a riscurilor financiare într-un climat investițional fără precedent, definit de rate de dobândă extrem de scăzute, volatilități și corelații atipice și un grad ridicat de incertitudine;
2. Conceptul de testare la stres – abordare teoretică, cu accent pe rolul și beneficiile asociate testării la stres a portofoliilor în cadrul procesului de alocare strategică a activelor;
3. Elaborarea unui studiu de caz (bazat pe date ipotetice) prin care să se reliefeze rolul și beneficiile asociate testelor de stres în cadrul procesului de alocare strategică a activelor.

Competențe și aptitudini profesionale necesare: caracter analitic; abilitatea identificării esenței unei probleme; capacitatea de a îndeplini obiectivele date cu resursele disponibile într-o manieră eficace; capacitatea de a utiliza eficient cunoștințele profesionale; creativitate; capacitate de redactare și sinteză.

Rezultatul așteptat: O lucrare documentată temeinic, cu o structură logică și redactată cu profesionalism.

Direcția emisiune, tezaur și casierie

1. Banii ca mijloc de plată – istoric şi tendinţe.
2. Banca Naţională a României – autoritate monetară.
3. Rolul Băncii Naţionale a României în circulaţia numerarului.
4. Bancnotele din hârtie versus bancnotele din polimer.
5. Banca Naţională a României – lupta împotriva falsurilor monedei naţionale.
6. Îmbogăţirea colecţiei numismaticii româneşti, datorie morală a Băncii Naţionale a României.
7. Stabilirea valorilor monetare adecvate.
8. Viitorul numerarului într-o lume tot mai digitalizată.
9. Influența metodelor de plată alternative asupra numerarului.
10. Operațiuni bancare cu numerar realizate de o bancă centrală.

Direcţia plăți

1. Sistemele ReGIS și TARGET2 - studiu comparativ.
2. Administrarea lichidității în sistemul TARGET2 al Eurosistemului.
3. Riscurile specifice sistemelor de plăți și managementul acestora.
4. Depozitarii centrali de instrumente financiare.

Direcţia studii economice

1. Implicațiile emigraţiei ridicate asupra activității economice din România.
2. Determinanții interni și externi ai inflației din România.
3. Modele de prognoză pe termen scurt a inflaţiei în România.
4. Influenţa fondurilor europene structurale şi de investiţii asupra dezvoltării regionale.

Direcția relații internaționale

1. Aderarea la Uniunea Bancară – provocări și perspective.
2. Experiența statelor membre ale Uniunii Europene în pregătirea pentru adoptarea euro.
3. Eficacitatea cadrului de guvernanță economică al Uniunii Europene.
4. Rolul Fondului Monetar Internaţional în cadrul eforturilor internaţionale de rezolvare a crizei financiare globale. Colaborarea cu alte instituţii financiare internaţionale în acest context.
5. Internaţionalizarea Renminbi şi apariţia unui sistem valutar multipolar.
6. Procesul de reformă a cotelor şi a guvernanţei la FMI.
7. Analiza reformelor structurale în România realizate în cadrul acordurilor cu FMI în perioada 2009-2015.
8. Rolul și modul de funcționare al structurilor de analiză a conjuncturii financiare internaționale în diverse bănci centrale.

Direcţia statistică

1. Importanța asigurării comparabilității internaționale a datelor statistice naţionale în contextul globalizării.
2. Statistici ale întreprinderilor în domeniul extern. Stabilirea bazei de sondaj şi a criteriilor de eşantionare în cazul cercetărilor statistice directe pentru determinarea investiţiilor străine directe şi a comerţului internaţional cu servicii.
3. Rolul statisticilor oficiale în societate.

Direcția Contabilitate

1. Contabilitatea pe proiecte (principii, plan de implementare, costuri).
2. Venitul monetar în cadrul Eurosistem (concept, înregistrare, distribuție).
3. Fiscalitate aplicabilă băncii centrale (profit/cotă din venit. TVA etc.).

Direcția comunicare și multimedia

1. Rolul comunicării online în cadrul strategiei de comunicare a băncilor centrale. Impactul social-media asupra comunicării structurate pentru băncile centrale, în contextul segmentării audiențelor.
2. Comunicarea băncilor centrale în condițiile strategiei de politică monetară de țintire directă a inflației. Creșterea transparenței în comunicarea externă. Rolul acesteia în setarea așteptărilor inflaționiste.
3. Structurarea informațiilor în comunicarea publică a băncilor centrale din zona non­euro. Raportul dintre comunicatele de presă, minute (sinteze) și rapoarte ale inflației.
4. Noi abordări ale relației cu mass-media în diseminarea informațiilor și mesajelor băncii centrale. Noile funcții ale mass-media în contextul creșterii influenței comunicării în mediul virtual asupra spațiului public.
5. Comunicarea internă, suport al creșterii eficienței comunicării externe. Rolul publicului intern în multiplicarea mesajelor și consolidarea imaginii instituției.

Direcţia rezoluţie bancară

1. Importanța Directivei BRR (Directiva 2014/59/UE) pentru sistemul financiar bancar European.
2. Cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL).
3. Rezoluția grupurilor transfrontaliere.
4. Evaluarea în contextul rezoluției.
5. Mecanismele de finanțare a rezoluției.
6. Funcțiile critice furnizate de instituțiile de credit.
7. Testul interesului public.
8. Operaționalizarea unei acțiuni de rezoluție.

Direcția secretariat și relații cu publicul

1. Stabilizarea monetară din 1929 – premise, conținut, consecințe.
2. Rolul Băncii Naționale a României în realizarea Marii Unirii din 1918.
3. Legea comerțului de bancă (1934) și rolul Băncii Naționale a României în sistemul bancar românesc în perioada 1934 – 1946.

Direcţia resurse umane

1. Metode și strategii pentru eficientizarea fluxurilor de procese dintr-o organizație.
2. Programele de “Mentoring” ca formă de dezvoltare profesională.
3. Trenduri în domeniul managementului resurselor umane.

Direcţia audit intern

1. Rolul funcţiei de audit intern în cadrul managementului integrat al riscului.
2. Importanţa funcţiei de audit intern pentru gestionarea riscurilor şi guvernanţa corporativă.
3. Asigurarea independenţei şi a obiectivităţii funcţiei de audit intern într-o organizaţie.
4. Abordarea strategică a evaluării riscurilor în activitatea de audit intern.
5. Provocări şi oportunităţi în activitatea de audit intern.
6. Gestionarea riscurilor la ameninţările cibernetice – provocare sau normalitate?
7. Informaţia confidenţială – valuta cea mai căutată astăzi, vulnerabilitatea factorului uman în contextul securităţii informaţiilor pe internet.
8. Noi abordări pentru gestiunea riscurilor IT&C într-o organizaţie.

Direcţia Juridică

1. Riscurile juridice specifice sectorului financiar bancar ce decurg din riscul de legiferare și eventualele soluții. Implicațiile deciziilor Curții Constituționale a României referitoare la actele normative cu incidență în domeniul financiar-bancar. Posibile acțiuni privind diminuarea riscului juridic rezultat din adoptarea actelor normative cu un pronunțat caracter de protecție socială.
2. Riscuri și vulnerabilități în formarea cadrului juridic de supraveghere a instituțiilor financiar-bancare: implementarea Regulamentului UE nr. 575/2013 în legislația românească. Efecte ale interpretării diferite și ale deciziilor contradictorii la nivel de entitate individuală.
3. Reforma cadrului instituțional de supraveghere prudențială în statele membre în perioada post-criză (privire comparativa asupra reformelor întreprinse in statele membre asupra arhitecturii de supraveghere financiara - e.g. UK).
4. Influența exercitată de soft-law-ul european (ghidurile EBA) asupra dreptului societăților(Legea nr. 31/1990).
5. Participarea statelor membre din afara zonei euro în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere, conform Regulamentului (UE) nr.1024/2013 și actelor subsecvente emise de Banca Centrală Europeană.
6. Proprietatea în contextul aplicării măsurilor de rezoluție prevăzute de Directiva 2014/59/UE (BRRD) și Legea nr. 312/2015.
7. Ordinea juridică a Uniunii Europene: principii, instrumente juridice, prioritate și efect direct.
8. Delegarea de competenţe la nivelul legislaţiei UE în domeniul financiar-bancar.
9. Libertatea de stabilire și de a presta servicii în cadrul Uniunii Europene, cu particularizare asupra activității instituțiilor de credit: reglementare la nivel european, elemente de jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene, armonizarea cadrului legislativ național aferent activităţii bancare.
10. Independența băncilor centrale naționale în legislația europeană și Rapoartele de convergență ale Comisiei Europene și Băncii Centrale Europene: compatibilitatea Statutului Băncii Naționale a României cu tratatele, propuneri de lege ferenda.

Direcția buget și analiză financiară

1. Metode de identificare și măsurare a riscurilor (inclusiv tehnici de reprezentare grafică a acestora), instrumente, modele și proceduri ce fac din managementul riscului un proces eficient, măsurabil și vizibil.
2. Evaluarea riscului, din punct de vedere cantitativ, utilizând tehnici bazate pe statistică şi simulare, pentru modelarea impactului riscului asupra unor activități anterioare sau ulterioare.
3. Specificitatea, necesitatea și oportunitatea managementului riscurilor aferente diferitelor proiecte (proceduri, instrumente și tehnici de identificare, evaluare, tratare/control monitorizare).

Direcția monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților

1. Incluziunea financiară – concept și realitate.
2. Infrastructurile pieței financiare – reziliență și impact asupra stabilității financiare.
3. Piața plăților – rolul autorităților de guvernanță a schemelor/aranjamentelor de plată și rolul de catalizator al băncii centrale.

Direcția muzeu și educație financiară

1. Educația financiară în România din perspectiva adoptării monedei euro. Rolul Băncii Centrale în implementarea unor proiecte și activități în acest domeniu
2. Cum poate influența educația financiară comportamentul tinerilor?
3. Incluziunea financiară în România. Unde suntem acum și ce se poate îmbunătăți prin prisma activităților și proiectelor din acest domeniu.
4. Rolul Băncii Naționale a României în realizarea României Mari
5. Reformele monetare în istoria României